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    [三季报]兴业聚鑫灵活配置混合:2018年第三季度报告

    2019-08-12 13:17 次阅读 稿源:股票配资网

     
    兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金
    2018年第3季度报告
    2018年09月30日


    基金管理人:兴业基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    报告送出日期:2018年10月24日


    兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金
    2018年第
    3季度报告


    §1重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
    或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月22日复
    核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
    基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前

    应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。



    §2基金产品概况

    基金简称兴业聚鑫灵活配置混合
    基金主代码
    002498
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日
    2016年04月25日
    报告期末基金份额总额
    216,084,195.21份
    投资目标
    本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理
    ,在基金资产稳定增值的前提下,力求获取超
    额收益。

    投资策略
    本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势,
    动态调整投资组合比例,自上而下配置资产,
    有效分散风险,力求获取超额收益。

    业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数
    收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。

    风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益
    高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型
    基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。

    基金管理人兴业基金管理有限公司
    基金托管人招商银行股份有限公司


    §3主要财务指标和基金净值表现


    2



    兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金
    2018年第
    3季度报告


    3.1主要财务指标
    单位:人民币元

    主要财务指标报告期(2018年07月01日
    -2018年09月30日)
    1.本期已实现收益
    -7,431,877.05
    2.本期利润
    -3,997,065.27
    3.加权平均基金份额本期利润
    -0.0183
    4.期末基金资产净值
    229,598,438.34
    5.期末基金份额净值
    1.063

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
    动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
    收益。

    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
    水平要低于所列数字。



    3.2基金净值表现
    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    净值增长


    净值增长
    率标准差

    业绩比较
    基准收益


    业绩比较
    基准收益
    率标准差

    ①-③
    ②-④
    过去三个

    -1.67% 0.46% 0.14% 0.27% -1.81% 0.19%

    注:本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。



    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
    变动的比较
    3



    兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金
    2018年第
    3季度报告



    §4管理人报告


    4.1基金经理(或基金经理小组)简介
    姓名职务
    任本基金的基金经理
    期限
    证券从
    业年限
    说明
    任职日期离任日期
    腊博
    固定收益
    投资一部
    投资总监
    、基金经

    2016-0425
    -14年
    中国籍,硕士学位,具有证券
    投资基金从业资格。2003年7
    月至2006年4月,在新西兰ANY
    ING国际金融有限公司担任货
    币策略师;2007年1月至2008
    年5月,在新西兰FORSIGHT金
    融研究有限公司担任策略分析
    师;2008年5月至2010年8月,
    在长城证券有限责任公司担任
    策略研究员;2010年8月至201
    4年12月就职于中欧基金管理
    有限公司,其中2010年8月至2
    012年1月担任宏观、策略研究
    员,2012年1月至2013年8月担
    任中欧新趋势股票型证券投资


    4



    兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金
    2018年第
    3季度报告

    基金、中欧新蓝筹灵活配置混
    合型证券投资基金、中欧稳健
    收益债券型证券投资基金、中
    欧信用增利分级债券型证券投
    资基金、中欧货币市场基金的
    基金经理助理,2013年8月至2
    014年12月担任中欧稳健收益
    债券型证券投资基金基金经理
    。2014年12月加入兴业基金管
    理有限公司,现任固定收益投
    资一部投资总监、基金经理。



    1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离职日期"为根据公司
    决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司
    决定确定的聘任日期和解聘日期;
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。



    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
    套法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
    在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作
    整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。



    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
    见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,
    公平对待旗下管理的基金和投资组合。



    4.3.2异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。



    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    受到国际贸易环境持续恶化、经济预期转差、以及信用风险、股权质押风险恶化
    等不利因素的影响,A股延续上半年的弱势格局。估值经历较为明显的修复后,目前多
    数行业的估值水平已经回落到了历史较低的位置,一些具备可持续增长的公司长期来
    看具备较好的投资价值,随着货币政策持续保持适度宽松,无风险利率进一步下行,股票配资
    股市的吸引力也会逐步提升。我们会根据宏观政策环境、以及各细分资产的风险和收


    5



    兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金
    2018年第
    3季度报告

    益率预期变化,主动调整持仓的结构和仓位,争取为基金持有人获得稳定的超额收益。



    4.5报告期内基金的业绩表现
    本报告期内,基金份额净值增长率为-1.67%,同期业绩比较基准收益率为0.14%。



    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本报告期内,股票配资网,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或
    者基金资产净值低于五千万的情形。



    §5投资组合报告


    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额(元)
    占基金总资产的比例(
    %)
    1权益投资
    62,120,841.64 25.69
    其中:股票
    62,120,841.64 25.69
    2基金投资
    --
    3固定收益投资
    170,105,000.00 70.34
    其中:债券
    170,105,000.00 70.34
    资产支持证券
    --
    4贵金属投资
    --
    5金融衍生品投资
    --
    6买入返售金融资产
    --
    其中:买断式回购的买入
    返售金融资产
    --
    7
    银行存款和结算备付金合

    4,864,901.46 2.01
    8其他资产
    4,753,590.18 1.97
    9合计
    241,844,333.28 100.00

    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    代码行业类别公允价值(元)
    占基金资产净值比例(%

    A农、林、牧、渔业
    --

    6



    兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金
    2018年第
    3季度报告


    B采矿业
    --
    C制造业
    39,279,038.57 17.11
    D
    电力、热力、燃气及水
    生产和供应业
    --
    E建筑业
    6,984,087.30 3.04
    F批发和零售业
    --
    G
    交通运输、仓储和邮政

    --
    H住宿和餐饮业
    --
    I
    信息传输、软件和信息
    技术服务业
    1,681,115.32 0.73
    J金融业
    13,705,353.71 5.97
    K房地产业
    471,246.74 0.21
    L租赁和商务服务业
    --
    M科学研究和技术服务业
    --
    N
    水利、环境和公共设施
    管理业
    --
    O
    居民服务、修理和其他
    服务业
    --
    P教育
    --
    Q卫生和社会工作
    --
    R文化、体育和娱乐业
    --
    S综合
    --
    合计
    62,120,841.64 27.06

    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例(%)
    1 600104上汽集团
    189,700 6,313,216.00 2.75
    2 600519贵州茅台
    8,260 6,029,800.00 2.63
    3 600809山西汾酒
    87,000 4,114,230.00 1.79
    4 600872中炬高新
    126,042 4,108,969.20 1.79
    5 601800中国交建
    313,200 4,002,696.00 1.74
    6 600703三安光电
    196,976 3,222,527.36 1.40

    7



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    3季度报告


    7 600201生物股份
    179,900 3,061,898.00 1.33
    8 601009南京银行
    400,000 3,060,000.00 1.33
    9 601336新华保险
    60,618 3,059,996.64 1.33
    10 601601中国太保
    85,657 3,041,680.07 1.32

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号债券品种公允价值(元)
    占基金资产净值比例
    (%)
    1国家债券
    --
    2央行票据
    --
    3金融债券
    25,641,200.00 11.17
    其中:政策性金融债
    15,630,200.00 6.81
    4企业债券
    115,277,800.00 50.21
    5企业短期融资券
    --
    6中期票据
    9,872,000.00 4.30
    7可转债(可交换债)
    --
    8同业存单
    19,314,000.00 8.41
    9其他
    --
    10合计
    170,105,000.00 74.09

    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)
    占基金资产净
    值比例(%)
    1 143761 18电投04 200,000 20,110,000.00 8.76
    2 127415 16三明交
    200,000 19,438,000.00 8.47
    3 111813034
    18浙商银行
    CD034
    200,000 19,314,000.00 8.41
    4 136053 15南航01 190,000 18,977,200.00 8.27
    5 018002国开1302 155,000 15,630,200.00 6.81

    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。



    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    8



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    3季度报告

    本基金本报告期末未持有贵金属。



    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。



    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。



    5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
    本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、
    品种选择,谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。



    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.10.1本期国债期货投资政策
    本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风
    险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。



    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。



    5.10.3本期国债期货投资评价
    本基金本报告期未参与国债期货投资。



    5.11投资组合报告附注
    5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资
    的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受
    到公开谴责、处罚的情形。

    5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额(元)
    1存出保证金
    46,155.57
    2应收证券清算款
    -
    3应收股利
    -
    4应收利息
    4,705,943.12

    9



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    5应收申购款
    1,491.49
    6其他应收款
    -
    7其他
    -
    8合计
    4,753,590.18

    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有可转换债券。



    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。



    §6开放式基金份额变动

    单位:份

    报告期期初基金份额总额
    220,934,714.49
    报告期期间基金总申购份额
    154,772.72
    减:报告期期间基金总赎回份额
    5,005,292.00
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
    “-”填列)
    -
    报告期期末基金份额总额
    216,084,195.21

    注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。



    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况


    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。



    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。



    §8影响投资者决策的其他重要信息


    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况





    报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况


    持有基
    金份额
    比例达
    到或者
    期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比


    10



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    超过20
    %的时
    间区间


    1
    201807
    01-201
    80930
    199,999,000.00 --
    199,999,000
    .00
    92.56%
    产品特有风险
    本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者
    集中赎回,可能会对本基金造成流动性压力;同时,该等集中赎回将可能产生(1)份额净值尾
    差风险;(2)基金净值波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法
    及时赎回的风险;(4)因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等
    风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平,并对申购赎回进行合理的应对,加强防
    范流动性风险,保护持有人利益。


    上述份额占比为四舍五入,保留两位小数后的结果。



    8.2影响投资者决策的其他重要信息
    无。



    §9备查文件目录


    9.1备查文件目录
    (一)中国证监会准予兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
    (二)《兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
    (三)《兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
    (四)法律意见书
    (五)基金管理人业务资格批件和营业执照
    (六)基金托管人业务资格批件和营业执照
    (七)中国证监会要求的其他文件


    9.2存放地点
    基金管理人、基金托管人的住所


    9.3查阅方式
    投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。

    网站:http://www.cib-fund.com.cn
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

    客户服务中心电话
    4000095561

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